EOS
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Econometrics

Broadly speaking, econometrics aims to give empirical content to economic relations for testing economic theories, forecasting, decision making, and for ex post decision/policy evaluation.

J. Geweke, J. Horowitz, and M.H. Pesaran (2007)

System Theory

System theory is an interdisciplinary theory about the nature of complex systems in nature, society, and science, and is a framework by which one can investigate and/or describe any group of objects that work together to produce some result.

en.wikipedia.org/wiki/ System_theory

Willkommen

Die Forschungsgruppe

Ökonometrie und Systemtheorie (EOS)

ist Teil des Instituts für Stochastik und Wirtschaftsmathematik.

Informationen über unsere Arbeit in Forschung und Lehre erhalten Sie über die Links auf der Navigationsleiste am linken Rand dieser Seite.


Neues Lehrbuch

Das Lehrbuch Modelle der Zeitreihenanalyse von Manfred Deistler und Wolfgang Scherrer ist im Jänner 2018 bei Birkhäuser erschienen.

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.