EOS
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Econometrics

Broadly speaking, econometrics aims to give empirical content to economic relations for testing economic theories, forecasting, decision making, and for ex post decision/policy evaluation.

J. Geweke, J. Horowitz, and M.H. Pesaran (2007)

System Theory

System theory is an interdisciplinary theory about the nature of complex systems in nature, society, and science, and is a framework by which one can investigate and/or describe any group of objects that work together to produce some result.

en.wikipedia.org/wiki/ System_theory

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The research group

Econometrics and System Theory 

is part of the Institute of Statistics and Mathematical Methods in Economics.

 

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New textbook on time series analysis

The (german) textbook Modelle der Zeitreihenanalyse by Manfred Deistler and Wolfgang Scherrer has been published in January 2018 by Birkhäuser.

A short summary of the content:

Dieses Buch bietet eine einheitliche und geschlossene Darstellung von Theorie und Modellen, die der Zeitreihenanalyse zugrunde liegen. Das Schwergewicht liegt dabei beim schwach stationären Fall und bei linearen Modellen: Im ersten Teil wird die Theorie allgemeiner multivariater schwach stationärer Prozesse in Zeit-und Frequenzbereich, einschließlich deren Prognose und Filterung hergeleitet. Der zweite Teil beschäftigt sich mit multivariaten AR-, ARMA- und Zustandsraum-Systemen als den wichtigsten Modellklassen für stationäre Prozesse. In diesem Rahmen werden Yule-Walker Gleichungen, die Faktorisierung rationaler Spektren, das Kalman Filter und die Struktur von ARMA-und Zustandsraum-Systemen beschrieben. Ziel des Buches ist es die wesentlichen Konzepte, Ideen, Methoden und Resultate in mathematisch sauberer Form darzustellen und somit eine solide Fundierung für Studenten und Forscher in Feldern wie datengetriebener Modellierung, Prognose und Filterung, wie sie etwa für die Kontrolltheorie, Ökonometrie, Signalverarbeitung und Statistik relevant sind, zu bieten.